Центробанк оценил устойчивость банков к падению нефтяных цен и усилению санкций

Банк России провел стресс-тестирование финансовых учреждений страны, чтобы оценить их готовность к возможным негативным сценариям в экономике. Данная информация представлена в годовом отчете, который был направлен в Государственную Думу в пятницу.

В ходе проверки Центробанк оценивал реакцию банков на условия, включая возможные ужесточения санкций, снижение темпов глобального экономического роста и резкое падение цен на нефть до $49 за баррель Brent, что представляет собой снижение на 33% по сравнению с текущими показателями. В «рисковом сценарии», описанном в «Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024-2026 годы», российская экономика может потерять более $150 миллиардов доходов от экспорта, который сократится до $266 миллиардов — наименьшего уровня с 2005 года. При этом импорт снизится до $200 миллиардов, что является минимальным показателем за последние 10 лет, а ВВП может упасть на 3,5% в год.

Центробанк утверждает в отчете, что банковская система способна справиться с подобным кризисом. «Накопленные банками за последние годы резервы капитала позволяют большинству из них в значительной степени покрыть возможные потери. Даже с учетом снижения достаточности капитала (норматив Н1.0) на 2,8 процентного пункта, этот показатель останется на уровне 9,6%, что превышает минимально допустимый уровень», — говорится в сообщении регулятора.

В тестировании принимали участие 27 крупнейших банков страны, а также оценивались 400 их основных клиентов — крупных российских компаний.

В закрытом докладе, представленном правительству в феврале, Центробанк предупреждал, что резкое и длительное падение цен на нефть может представлять собой реальную угрозу для экономики из-за намерений США и стран ОПЕК увеличить объемы добычи. Свободные мощности ОПЕК, составляющие 5 миллионов баррелей в сутки, сейчас позволяют полностью заменить российскую нефть на мировом рынке. Аналогичный случай уже имел место в середине 1980-х, когда Саудовская Аравия значительно увеличила производство нефти, что привело к обрушению мировых цен с $30 до $10-15, вызвав острый валютный кризис в Советском Союзе и приведя к его банкротству и распаду через 6 лет.