Стресс-тесты подтвердили, что российские банки способны справиться с рисковыми сценариями ЦБР

МОСКВА, 28 мар (Рейтер) - В 2024 году Центральный банк России провел стресс-тестирование 27 крупнейших финансовых учреждений, опираясь на параметры своего рискового сценария. Результаты показали, что уровень достаточности капитала сектора снизился на 2,8 процентного пункта до 9,6%, что все еще превышает минимально допустимый норматив, согласно годовому отчету ЦБ.

Согласно рисковому сценарию ЦБ, инфляция в России к 2025 году может достигнуть 13–15%, а средняя ключевая ставка – 22%.

Как и в предыдущих циклах надзорного стресс-тестирования, Центральный банк сосредоточился на детальном анализе кредитных рисков крупнейших заемщиков банков. Были проанализированы около 400 наиболее крупных заемщиков на основе моделей денежных потоков, профессиональных оценок и финансовой отчетности, предоставленных самими банками.

На основе этого анализа ЦБ определил возможный объем резервов, необходимых для покрытия потенциальных потерь в условиях стресса, и учел полученные данные в финальных результатах. Результаты стресс-тестирования для каждого банка включали как количественную оценку запаса или недостатка капитала в условиях стресса, так и оценку качества анализа рисков и процесса стресс-тестирования, проведенного банками.

«Итоги стресс-теста показали, что накопленный за последние годы капитал позволяет большинству банков в значительной степени компенсировать стрессовые потери. Хотя достаточность капитала (норматив Н1.0) может снизиться на 2,8 процентного пункта, она останется на уровне 9,6%, что превышает минимальные требования», - сообщается в отчете ЦБ.

В 2024 году Банк России также провел надзорный стресс-тест по методологии top-down, основываясь на стрессовом сценарии, разработанном осенью 2024 года. Этот метод подразумевает, что ЦБ использует собственные модели для расчета стресс-теста, индивидуально адаптированные для каждого банка по единому сценарию. Результаты показали достаточную устойчивость банков к заложенным в сценарии шокам. (Московское бюро)